lient cases
项目时间： 2015.10 – 2016
项目背景：
青岛银行是我国首批设立的城市商业银行之一，是山东省最大的地方法人银行。2015年，青岛银行在香港联合交易所主板挂牌上市。
作为正在快速发展进程中的银行，无论是从银行自身发展的角度，还是银行上市后从投资者权益的角度考虑，都对银行的风险管理要求提出了更高的要求。流动性风险作为金融危机后新兴的风险，近年来其必要性愈发得到青岛银行的重视。从监管要求及内部管理两方面考虑，青岛银行决定在现有流动性风险管理体系的基础上进行系统的升级，以及流动性风险咨询项目的开展，以全面提升其流动性风险管理水平。
项目内容：
1.建立从日间资金头寸管理到中长期结构性流动性管理的完整的流动性风险管理架构；
2.日间资金头寸方面，主要从存贷款业务和同业业务着手，建立日间资金头寸的预测体系；
3.中长期结构性流动性方面，从客户行为模型入手，建立活期存款、定期存款和贷款的客户行为模型，根据模型结果对青岛银行的静态流动性缺口表进行动态调整，并提出中长期流动性管理的建议；
4.前瞻性FTP的系统测试及上线工作。
项目成效：
全面提升青岛银行的流动性风险管理水平，包括头寸管理的制度建设、日间资金头寸的预测体系，以及动态调整的流动性缺口报表。